Сравнение ^GSPC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SCHD.
Основные характеристики
| ^GSPC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.76% | 3.93% |
| Дох-ть за 1 год | 25.94% | 15.69% |
| Дох-ть за 3 года | 7.03% | 3.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.51% | 12.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.71% | 11.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 1.36 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 11.21% |
| Макс. просадка | -56.78% | -33.37% |
| Current Drawdown | -1.27% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SCHD
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 10.71%, а акции SCHD немного впереди с 11.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SCHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SCHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.