Сравнение ^GSPC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SCHD
Основные характеристики
^GSPC:
1.62
SCHD:
1.23
^GSPC:
2.20
SCHD:
1.82
^GSPC:
1.30
SCHD:
1.21
^GSPC:
2.46
SCHD:
1.76
^GSPC:
10.01
SCHD:
4.51
^GSPC:
2.08%
SCHD:
3.11%
^GSPC:
12.88%
SCHD:
11.39%
^GSPC:
-56.78%
SCHD:
-33.37%
^GSPC:
-2.13%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 11.04%, а акции SCHD немного впереди с 11.15%.
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^GSPC и SCHD
^GSPC
SCHD
Сравнение ^GSPC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SCHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SCHD
S&P 500 (^GSPC) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.