Сравнение ^GSPC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^GSPC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между ^GSPC и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и SCHD
Основные характеристики
^GSPC:
2.10
SCHD:
1.20
^GSPC:
2.80
SCHD:
1.76
^GSPC:
1.39
SCHD:
1.21
^GSPC:
3.09
SCHD:
1.69
^GSPC:
13.49
SCHD:
5.86
^GSPC:
1.94%
SCHD:
2.30%
^GSPC:
12.52%
SCHD:
11.25%
^GSPC:
-56.78%
SCHD:
-33.37%
^GSPC:
-2.62%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 11.06%, а акции SCHD немного отстают с 10.86%.
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^GSPC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и SCHD
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и SCHD
S&P 500 (^GSPC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.79% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.